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期权日报(20210429):隐含波动率低幅震荡

[2021-04-30 21:29:17] 编辑:财经内参 点击量:3
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导读:分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)1.期权市场成交量和PCR值4月29日当天,期权市场成活跃。50ETF期权合约共计成交了2107946张,其中认购期权成交1229853张,认沽期权成交878093张,PUT-CALL比率为71.40%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计 .....

分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 期权市场成交量和PCR值

4月29日当天,期权市场成活跃。50ETF期权合约共计成交了2107946张,其中认购期权成交1229853张,认沽期权成交878093张,PUT-CALL比率为71.40%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1789634张,其中认购期权成交1016075张,认沽期权成交773559张, PCR指标为76.13%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了259667张,其中认购期权成交147348张,认沽期权成交112319张, PCR指标为76.23%;沪深300股指期权合约共计成交了113320张,其中看涨期权成交71461张,看跌期权成交41859张,PCR指标为58.58%。

期权日报:隐含波动率低幅震荡

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数震荡上行,两大指数收盘价相较上一交易日分别上行1.27%和0.88%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率低幅震荡,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率低幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在15%-16.5%之间,认沽期权的在18%-26%之间。

期权日报:隐含波动率低幅震荡

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