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期权隐波整体回升

[2020-09-09 20:48:02] 编辑:记忆的痕迹 点击量:84
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导读:9月8日,两市缩量上行。截至收盘,上证指数涨0.72%,深成指涨0.07%,创业板指涨0.36%。两市成交金额回落至9200亿元,创业板成交额首次超过沪市成交额。北向资金净流入65亿元,终止此前连续6日净流出。三大指数全面收涨,上证50指数涨1.12%,沪深300指数 .....

9月8日,两市缩量上行。截至收盘,上证指数涨0.72%,深成指涨0.07%,创业板指涨0.36%。两市成交金额回落至9200亿元,创业板成交额首次超过沪市成交额。北向资金净流入65亿元,终止此前连续6日净流出。三大指数全面收涨,上证50指数涨1.12%,沪深300指数涨0.54%,中证500指数涨0.71%。IH、IF、IC全面收红,但三大股指均弱于现货指数。期权方面,标的资产50ETF涨1.06%,华泰柏瑞300ETF(510300)涨0.51%,嘉实沪深300ETF涨0.69%,各品种期权购沽隐波涨跌不一,整体有所上升,市场情绪略有好转,但观望情绪仍浓厚。

WIND盘后数据显示,50ETF期权市场成交量减少,持仓量持续上升。当日期权总持仓2730825张,较上一交易日增加130986张。其中认购合约持仓1470060张,较上一交易日增加67203张,认沽合约持仓1260765张,较上一交易日增加63783张。持仓量PCR值0.8576,较上一交易日增加0.0044。成交量方面,当日全市场合计成交1741492张,较上一交易日减少175649张。其中认购期权成交984305张,减少61035张,认沽合约总成交757187张,较上一交易日减少114614张。日成交量PCR值0.7693,较上一交易日减少0.0647。

期权隐波整体回升

沪深300三个期权品种成交回落,持仓整体呈上升趋势。其中,沪300ETF期权成交量1887035张,持仓量2206411张,成交金额为17.161亿元;深300ETF期权成交量为250592张,持仓量为487242张,成交金额为2.095亿元;沪深300股指期权成交量88663张,持仓量152834张,成交金额为7.293亿元。

当前各品种期权购沽隐波涨跌不一,整体略有回升。WIND数据显示,目前50ETF期权主力认购平值合约隐波为23.84%,认沽平值隐波为25.36%。沪300ETF期权主力认购平值合约隐波为23.77%,认沽平值隐波为26.87%。深300ETF期权主力认购合约隐波24.35%,认沽平值隐波26.01%。沪深300指数期权近月认购平值合约隐波为23.95%,认沽平值隐波为28.27%。从各个期权主力合约波动率微笑曲线看,认购及认沽隐含波动率在20%至40%区间内,目前处于历史高位附近。

总体来说,两市缩量上行,市场情绪有所好转,但沪市量能较为低迷。在期权市场方面,各品种期权购沽隐波涨跌不一,整体略有回升。操作策略上,近期市场日内波幅加大,投资者可构建Gamma Scalping策略,赚取日内波动收益。对于中长期的投资者,建议坚定做多,可以控制好杠杆,滚动卖出平值或虚一档的看跌期权,或构建备兑策略。

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