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【国元策略】生物医药类ETF逆势上涨,证券和芯片获增持,南方中证1000ETF份额扩大2倍——ETF周报20200927

[2020-09-28 13:21:20] 编辑:似风随性 点击量:46
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导读:特别声明:《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向国元证券客户中的专业机构投资者,请勿对本资料进行任何形式的转发。若您非 .....

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【国元策略】生物医药类ETF逆势上涨,证券和芯片获增持,南方中证1000ETF份额扩大2倍——ETF周报20200927【国元策略】生物医药类ETF逆势上涨,证券和芯片获增持,南方中证1000ETF份额扩大2倍——ETF周报20200927

正文

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ETF市场概况

1.1 ETF最新动态

本周海富通中证短融ETF和易方达中证人工智能ETF上市,下周中银上海金ETF计划上市

本周有2只ETF上市,为海富通中证短融ETF和易方达中证人工智能ETF;下周中银上海金ETF计划上市。市场上ETF发行总数为366只。其中上市ETF353只,已成立建仓5只,8只认购结束。

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1.2 ETF规模和流动性变化

各资产类型ETF整体份额均上升,但股票和商品ETF规模有所减少

截至9月27日ETF场内份额为6395.26亿份,较上周增加168.21亿份,增幅为2.70%;其中股票ETF份额增加2.06%;债券ETF份额增加3.27%;商品ETF份额增加0.20%;货币ETF份额增加3.93%。

截至9月27日ETF基金规模为9494.00亿元,比上周收盘时减少73.29亿元,为总规模的-0.77%;规模缩小份额增多,ETF平均单位净值减少;ETF场内市值为9500.65亿元,较上周减少73.29亿元,减幅为0.77%,其中股票ETF市值下跌2.29%;债券ETF市值上涨3.35%;商品ETF市值下跌3.44%;货币ETF市值上涨3.96%。

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股票、债券、商品ETF本期单位净值均下跌,股票和商品ETF跌幅超过3%

份额占比上,股票、商品ETF占比小幅下降,货币ETF占比上升,债券ETF占比保持不变;规模占比上,股票、商品ETF占比均小幅下降,债券、货币ETF占比上升。

从各类ETF的单位净值变化看,股票ETF净值回落3.63%;债券ETF净值回落1.51%;商品ETF净值继续下跌3.64%;货币ETF单位净值小幅上涨0.02%。

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本周ETF日均成交额、成交量均有增加;除商品ETF外,其他ETF成交均有所上升

日均成交额大于200万的ETF数量增加2只,其中股票单市场ETF增加1只,跨市场ETF减少2只,跨境ETF增加4只,债券ETF数量没有变化,商品ETF数量减少1只,货币ETF数量没有变化。

ETF合计日均成交额增加9.52%,日均成交量上升2.85%。其中股票ETF日均成交额增加4.10%,日均成交量上升3.00%,换手率减少0.09pct;债券ETF日均成交额增加4.28%,日均成交量上升17.70%,换手率减少0.02pct;商品ETF日均成交额减少3.88%,日均成交量下降1.53%,换手率增加0.14pct;货币ETF日均成交额增加17.72%,日均成交量上升17.66%,换手率上升0.25pct。

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1.3 ETF融资融券情况

ETF日均融资融券余额持续小幅提升;华宝中证银行ETF融资余额增幅较大

ETF日均融资融券余额为353.88亿元,较上周增加1.33%,其中日均融资余额326.60亿元,较上周增加1.17%,日均融券余额27.28亿元,较上周增加3.25%。

日均融资融券余额大于1亿的ETF有24只,与上周持平,其中大于5亿的有9只,与上周持平;这24只ETF本周两融余额多数上升,其中华宝中证银行ETF的融资余额增幅最大,为14.82%,华安创业板50ETF的融资余额减幅最大,为-12.23%,融资买入比例最大的是博时黄金ETF,为35.15%。

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各类ETF具体表现

2.1 股票ETF

2.1.1 非跨境ETF

份额破百亿的非跨境ETF份额多数减少,其中华安创业板50ETF份额减幅最大;日均成交额多数增多,博时和华夏央企结构调整ETF成交额大幅增加;市值净值全数下跌,国泰CES半导体芯片ETF跌幅最大。本周场内份额超过100亿的非跨境ETF为10只,与上周持平。从份额变化来看,增幅最大的是国泰中证全指证券公司ETF,增加2.95%;减幅最大的为华安创业板50ETF,份额减少5.66%。从日均成交额来看多数上升,增幅最大的是华夏央企结构调整ETF,增幅为149.24%,减幅最大的是华安创业板50ETF,减少20.12%。本周10只非跨境ETF市值全数下跌,跌幅最大的是国泰CES半导体芯片ETF,下跌4.40%;跌幅最小的是华宝中证全指证券ETF,下跌0.85%。

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ETF跟踪的非跨境指数仅有9只上涨,CS生医指数本周涨幅最大,本周生物医药相关指数表现较好。本周表现最好的是CS生医指数,涨幅为2.84%,仅有国泰中证生物医药ETF跟踪此指数。CS创新药指数紧随其后,上涨1.79%,仅有银华中证创新药产业ETF跟踪此指数。医药50指数位列第三,上涨1.46%,同样仅有1只ETF追踪此指数,为富国中证医药ETF。

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本周境内股票ETF份额多数下降,境外ETF份额增加3.79%,合计共上升0.52%;排除仅有2只ETF的综合类后,宽基类ETF降幅最大为-0.84%,但其中小盘类份额大幅增加42.88%。综合类ETF份额降幅为-0.73%。行业类ETF份额增幅为1.43%,其中增幅最大的是医药生物类ETF,份额上升2.83%;其次是金融地产类。主题类ETF份额减少0.51%,其中酒类ETF份额减幅最大,为-2.63%。Smart Beta类ETF份额下降0.18%,其中仅股息类ETF份额有所上升,其他均有所下降,等权类份额降幅最多,为-88.12%。

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本周国泰中证全指证券公司ETF份额增加最多;华安创业板50ETF份额减少最多。本周各非跨境股票ETF份额增量第一的是国泰中证全指证券公司ETF,增加7.76亿份;其次是华夏国证半导体芯片ETF,份额增加5.26亿份。本周份额减少最多的是华安创业板50ETF,份额减少6.11亿份,华夏上证50ETF份额减少1.70亿份次之。

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本周南方中证1000ETF份额增幅最大;浦银安盛MSCI中国A股ETF份额减幅最大。本周各非跨境股票ETF份额中增幅第一的是南方中证1000ETF,份额增幅为201.47%;其次是平安MSCI中国A股国际ETF,份额增幅为17.37%。本周份额减幅最大的是浦银安盛MSCI中国A股ETF,减幅为-27.70%;减幅第二的是景顺长城中证红利低波动100ETF,减幅为-18.50%。

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2.1.2 跨境ETF

日均成交额超过千万的跨境ETF市值全数下跌;成交额多数减少;份额多数增加,华夏恒生ETF和易方达恒生H股ETF增幅最大。本周日均成交额超过千万元的跨境ETF有8只,比上周少1只。从场内份额变动来看,增幅最大的是易方达恒生H股ETF,增长6.52%;易方达中证香港证券投资主题ETF是其中唯一份额减少的ETF,减幅为-2.00%。从日均成交额变化来看,增幅最大的同为易方达中证香港证券投资主题ETF,增加66.30%;减幅最大的是广发纳斯达克100ETF,减少58.62%。市值全数下跌,跌幅最大的为广发纳斯达克100ETF,下跌8.31%;跌幅最小的是博时标普500ETF,下跌3.02%。本周跨境ETF多数溢价,其中溢价率最高的是国泰纳斯达克100ETF ,溢价率高达16.36%。

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2.2 债券ETF

头部债券ETF日均成交额多数增加,海富通上证投资级可转债ETF成交额大幅增加;场内份额多数减少但减幅较小,国泰上证10年期国债ETF份额增幅超过20%。本周日均交易额超过100万的债券ETF数量为9只,与上周持平。本周市值多数上涨,其中涨幅最大的是海富通上证城投债ETF ,上涨0.42%;跌幅最大的是博时中证可转债及可交换债券ETF,下跌2.08%。从日均成交额来看,增幅最大的是海富通上证投资级可转债ETF,涨幅为97.72%;减幅最大的是海富通上证城投债ETF,减幅为-81.57%。从场内份额来看,鹏华中证0-4年期地方政府债ETF份额减幅最大,为-2.09%;国泰上证10年期国债ETF份额增幅最大,为21.62%。

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2.3 商品ETF

本周商品ETF市值全数下跌;成交额多数上升,场内份额多数减少。有色金属期货ETF份额增幅最大,而工银黄金ETF份额减幅最大。本周黄金ETF市值均下跌3.7%左右;商品期货ETF中,饲料豆粕期货ETF市值下跌2.90%,有色金属期货ETF市值下跌3.25%,能源化工期货ETF市值下跌1.71%。从折溢价率来看,黄金ETF全数折价,唯二溢价的商品ETF是饲料豆粕期货和有色金属期货ETF。商品ETF中流动性最好的华安黄金ETF,日均成交额为14.69亿元,较上周减少18.92%;商品期货ETF日均成交额多数减少,但能源化工期货ETF日均成交额大幅增长77.30%。从场内份额来看,有色金属期货ETF份额增幅最大,为8.20%,工银黄金ETF份额减幅最大,为-8.46%。

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2.4 货币ETF

本周前十份额货币ETF7日年化收益多数上升,份额增减各半,日均成交额多数上升。交易活跃的两只货币ETF巨头份额占货币ETF总份额的89.24%,较上周有所增加;前十大场内货币基金份额合计占比高达99.48%。7日年化收益本周增加最多的是易方达保证金,收益率增加0.45pct;南方理财金收益率减少最多,均为-0.51pct。收益率最高的是大成添益,年化收益为2.44%,万份基金单位收益均值为0.52元。从份额上来看,增幅最大的是华宝现金添益,为4.87%;份额减少最多的是易方达保证金,为-4.49%。从日均成交额看来,增幅最大的是易方达货币,增长82.59%;减幅最大的是易方达保证金,减少29.28%。

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3 海外市场ETF

3.1 海外市场ETF

本周海外市场规模前20的ETF中仅3只规模增加,其余全部减少,其中规模变化最大的是SPY,减少187.11亿美元。QQQ本周收益增加2.40pct,在规模前20海外ETF中收益提升最高,也重新成为前20中今年收益最高的ETF,其今年以来收益为28.41%。日均成交量多数上升,其中本周增加最多是QQQ,日均成交量增加138.68万份;减少最多的是SPY,日均成交量减少135.98万份。

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3.2 海外市场ETF资金情况

随着美国股市持续调整,ETF本周录得罕见的净流出。在截至9月24日的一周中,投资者从美国上市的ETF撤出了281亿美元,使年初至今的资金流入减少至3044亿美元。SPY本周77.94亿美元净流出,其标的指数一度跌至其历史最高点10%以上。本周美国股票ETF占本周流出量的大部分,共净流出276亿美元,但是美国固定收益ETF同时也有资金流出。

本周流入最多的是Invesco QQQ Trust (QQQ),净流入14.25亿美元;紧随其后的是SPDR GoldTrust (GLD),净流入12.75亿美元。本周流出最多是SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY),净流出77.94亿美元;其后是iShares iBoxxUSD High Yield Corporate Bond ETF (HYG),净流出32.74亿美元。

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3.3 海外市场ETF业绩表现

剔除杠杆和反向ETF,本周表现最好的是BreakwaveDry Bulk Shipping ETF (BDRY),周回报为8.45%。表现最差的是Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO),周回报为-16.19%,表现最差的10只海外ETF周亏损均超过14%。

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3.4 海外市场ETF发行动态

本周海外市场共有11只ETF发行。

Global X发行的QYLG持有和QYLD相同的股票,并卖出约为其投资组合一半价值的纳斯达克100指数的平价期权,剩下一半为投资者留出空间,使他们可以从许多人在投资纳斯达克100股票时寻求的增长中受益。XYLG对标准普尔500指数也是如此。

FSEP和DSEP补充了FirstTrust的定义结果型ETF的阵容,允许投资者参与市场的走高,直至每年重置一次上限,同时获得防止下降到一定百分比的保护。

BILS这种新的SPDR ETF产品旨在让投资者接触超短期国库券,其有效期介于SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL)和SPDR® Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS)之间。

iShares推出了长期美国国债STRIPS ETF,该ETF主要投资国债衍生证券。除此之外还推出了3只ESG ETF,这三只ETF在发行人的“ESG筛选”品牌下代表美国股票敞口的不同资本份额,XVV是纯粹的大盘股ETF,而XJH专注于中盘股,XJR专注于小盘股。

Vanguard本周也推出了1只ESG ETF,VCEB追踪Bloomberg Barclays MSCI U.S. Corporate SRI Select Index,该指数是Bloomberg Barclays U.S. Corporate Index的子指数。

Cambria Investment Management本周推出了1只针对全球房地产证券的Smart Beta ETF BLDG,其依靠一种考虑了与价值,质量和动量因子有关指标的定量方法。

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